국내 은행권 완충자본 수준을 결정하는 요인에 관한 연구

• 영문명: The Study on the Determinants of Level of Capital Buffer in Korean Banks
• 발행기관: 한국자료분석학회
• 저자명: 서지용(Ji-Yong Seo)
• 간행물 정보: 『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.14 No.2, 1037~1050쪽, 전체 14쪽
• 주제분류: 자연과학 > 통계학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2012.04.30

국문 초록

본 연구는 국내 은행권 완충자본 수준의 결정요인을 해외연구에서 논의되었던 가설변수들을 중심으로 검증하였다. 본 연구의 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 국내 은행들의 완충자본 수준에 유의한 영향을 미치는 주요 결정요인들은 은행 내부의 리스크 수준, 수익성, 건전성, 그리고 외부요인으로서 금융감독 당국의 자본규제인 것으로 나타났다. 둘째, 시차를 고려한 은행 내부의 리스크 수준 변화는 완충자본의 감소를 초래하고, 수익성과 건전성은 각각 완충자본의 증가에 기여하는 것을 알 수 있었다. 셋째, 금융감독 당국의 자본규제 강화는 은행권의 최소 자기자본요구액의 증가로 이어져 완충자본의 감소를 초래했다. 넷째, 일부 분석모형에서 완충자본은 경기충격에 대해 부(-)의 영향을 받는 것으로 나타났다. 결론적으로 바젤 Ⅲ의 시행을 앞두고 국내 은행권의 대응능력을 실증적으로 점검해보았다는 점에서 의의가 있다고 사료된다.

영문 초록

This study analyzes the determinants of level of capital buffer focusing on hypotheses discussed in the academic field of foreign countries. The main test results are as follows. First, the significantly main determinants to level of banks’ capital buffer are risk level, profitability, and financial soundness as well as regulatory pressure of financial supervisory authorities. Second, risk level of bank with time lag results in reduction of capital buffer, and the improvement profitability and financial soundness lead to increasing of capital buffer. Third, reinforcement of regulatory pressure of financial supervisory authorities gives rise to decreasing of capital buffer because minimum capital requirement banks have to meet is increased. Fourth, economic shock affects negatively capital buffer as far as a certain one among the adopted multiple models is concerned. In conclusion, it is thought that this study can contribute to pre-examining of risk management capability of Korean banks, and to making financial supervisory authorities formulate the related policy.

목차

1. 서론

2. 선행연구

3. 데이터 및 분석모형

4. 실증분석 결과

5. 결론

참고문헌

키워드

완충자본 리스크 수준 수익성 건전성 자본규제 경기충격 Capital buffer risk level profitability financial soundness regulatory pressure economic shock