은행의 대출건전성에 미치는 거시경제변수의 영향력 연구

• 영문명: The effects of Macro-Economic Variables on Financial Soundness of Korean Bank Loan
• 발행기관: 한국자료분석학회
• 저자명: 서지용(Ji-Yong Seo)
• 간행물 정보: 『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.23 No.3, 1201~1211쪽, 전체 11쪽
• 주제분류: 자연과학 > 통계학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2021.06.30

국문 초록

본 연구는 최근 가계대출 급증과 미국 국채금리 상승을 계기로 부쩍 관심이 높아진 거시경제변수의 은행 대출 건전성에 미치는 영향에 주목했다. 더욱이, 인도네시아 은행 대출의 건전성에 미친 거시경제변수의 영향을 다룬 최근 연구결과에도 관심을 갖게 되었다. 본 연구는 국내 은행을 대상으로 금리, 인플레이션, 환율이 총 대출 및 가계대출의 고정이하여신에 미친 영향력을 분석했다. 실증분석결과는 3가지로 요약된다. 첫째, 총 대출에 비해 가계대출의 고정이하여신에 미친 금리의 영향력이 뚜렷했으며, 정(+)의 영향력을 행사했다. 동 결과는 Viphindrartin et al.(2021), Bofondi, Ropele(2011)의 주장과 일치했다. 둘째, 대출건전성에 미치는 인플레이션의 효과는 뚜렷하게 나타나지 않았다. 특히, 가계대출의 건전성에 미친 인플레이션 압력 증가에 따른 효과는 통계적으로 유의하지 않았다. 셋째, 원달러 환율도 대출건전성에 유의한 영향을 보이지 않았다. 결론적으로 금리상승에 따른 가계대출 건전성 악화에 대비한 대책 마련이 시급하다. 원금 상환기간 연장, 이자유예조치로 연체가 현실화되지 않은 가계대출에 대한 대손충당금 적립 강화, 원리금 균등분할상환방식으로의 전환이 요구된다.

영문 초록

This study did pay attention to the effects of macro-economic variables on financial soundness of Korean banks with the sudden increase of household debt and rising of U. S. treasury bond rate as a momentum. Besides, research motivation is also caused by a recent study reporting the effects of macro-economic variables on financial soundness of Indonesian bank loan. Current study analyzes the effects of interest rate, inflation, and foreign exchange rate on non performing loan (NPL) of total loan and household loan. Main test results are summarized as three things. First, the effect of interest rate on NPL of household loan is much more significant than that of total loan, and it is positive effect. This is line with the results of Viphindrartin et al. (2021), Bofondi, Ropele (2011). Second, there is no distinct effect of inflation on loan soundness. Especially, there is insignificantly inflationary effect on household loan’s soundness. Third, the effect of foreign exchange rate of Korean won to U. S. dollar on loan soundness is also not significant. Finally, steps to insolvency of household loan due to rising rate is urgently required. The enhancing rate on loan loss reserves and the change of the lump sum payment into the redemption by installment with principal and interest at expiration date to household loan with extended maturity date and interest deferral should be enforced.

목차

1. 서론

2. 이론적 배경

3. 기초자료와 분석모형

4. 분석결과

5. 결론

References

키워드

금리 인플레이션 환율 가계대출 고정이하여신 interest rate inflation foreign exchange rate household loan non performing loan