국내 은행들의 대출 포트폴리오 결정요인 연구

• 영문명: A Study on the Determinants of Loan Portfolio in Korean Banks
• 발행기관: 한국자료분석학회
• 저자명: 이건희(Keon Hee Lee) 서지용(Ji-Yong Seo)
• 간행물 정보: 『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.15 No.4, 2189~2202쪽, 전체 14쪽
• 주제분류: 자연과학 > 통계학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2013.08.30

국문 초록

본 연구는 차주, 기업의 자금용도에 따라 구분한 국내 은행들의 대출 포트폴리오의 변화요인을 패널분석모형을 통해 실증적으로 분석하였다. 주요 연구결과는 다음과 같다. 첫째, 차주로 구분한 대출 포트폴리오의 경우 낮은 은행간 경쟁, 높은 시장금리, 양호한 건전성, 낮은 자기자본규제 수준에서 가계대출에 비해 기업대출이 증가하였다. 둘째, 기업자금의 용도로 구분한 대출포트폴리오의 경우 낮은 은행간 경쟁, 양호한 건전성, 팽창통화정책이 이루어질 때 운전자금대출에 비해 시설자금대출의 비중이 늘어나는 경향을 보였다. 셋째, 해외에서 발표된 연구결과 중 은행간 대출이 심화될 경우 오히려 관계금융차원에서 기업대출이 증가하는 경향이 있다는 주장은 국내은행을 대상으로 한 본 연구에서는 입증되지 못했다. 오히려 차주의 위험성향이 높은 중소기업위주의 기업대출 및 시설자금대출의 경우 소수은행들의 과점현상에서 해당 대출이 증가하는 양상을 보였다. 결론적으로 본 연구가 선행연구에서 살펴보지 못했던 기업 자금용도로 구분한 대출 포트폴리오의 영향요인에 관해 실증분석을 시도한 점은 은행 연구발전을 위한 학문적 기여사항이라고 할 수 있다.

영문 초록

This study empirically analyzes the determinants of loan portfolio according to classifying per the sort of borrower and per fund use of firms in Korean banks by using panel data analysis. Main results are as follows. First, under the lower competition among banks, the higher market interest rate, the higher financial soundness, and the lower capital regulation pressure, corporate loan in the portfolio classified per the sort of borrower increased more than household loan. Second, under the lower competition among banks, the higher financial soundness, and the more expansionary monetary policy, our finding is that the loan for facilities budgets of firm increased more than the loan for working capital of firms in the portfolio classified per fund use of firms. Third, we can not prove previous research results published in the foreign countries that corporate loan tends to increase in terms of relationship banking under more competitive loan market condition. This study suggests that corporate loan and loan for facilities budgets of small and medium firms, more risky loans, tend to increase if oligopolistic market condition is occurred. As a result, our study can contribute to developing of banking studies in that we can try to test empirically on loan portfolio analysis in terms of classification of fund use of firms that the previous studies did not review.

목차

1. 서론

2. 이론적 배경

3. 데이터 및 분석모형

4. 분석 결과

5. 결론

References

키워드

대출 포트폴리오 기업대출 시설자금대출 건전성 자기자본규제 Loan portfolio Corporate loan Loan for facilities budgets of firms Financial soundness Capital regulatory pressure