국내 은행의 중소기업 대출행태와 수익다변화 수준간의 관련성 연구

• 영문명: The Study on the Relationship between Lending Behavior and Revenue Diversification Level: Evidence from Korean Banks
• 발행기관: 한국자료분석학회
• 저자명: 서지용(Ji-Yong Seo)
• 간행물 정보: 『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.18 No.6, 3213~3223쪽, 전체 11쪽
• 주제분류: 자연과학 > 통계학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2016.12.30

국문 초록

본 연구는 최근 은행산업에서 주요 이슈가 되고 있는 중소기업 대출의 경기순응성이 강화된 글로벌 자본규제로 인해 은행의 높아진 위험인식과 위험 민감도 제고와 관련성이 있다는 선행연구들에 주목하였다. 또한, Sufian(2011), Shim(2013)이 보고한 은행의 비이자수익비중의 증대를 통한 수익다변화가 은행의 위험감소에 기여할 수 있다는 연구결과에 착안하여, 중소기업 대출행태와 수익다변화간의 관련성을 실증적으로 분석하였다. 위험프리미엄이 높은 중소기업 대출행태와 수익다변화간의 관련성을 파악한 연구결과는 다음과 같다. 첫째, 은행의 중소기업 대출변화 및 경기순응성은 수익다변화와 통계적으로 유의한 연관성을 보였다. 수익다변화 수준이 높을수록, 은행의 중소기업 대출 증가와 경기순응성이 완화됨을 확인할 수 있었다. 둘째, 은행의 재무적 특성으로 자본적정성, 건전성, 수익성은 중소기업 대출 행태와 유의한 관련성을 보였다. 셋째, 은행의 소유형태는 바젤 II 도입이후 국내 은행의 중소기업 대출행태에 차별적 영향을 미치지 못했다. 결론적으로 수익다변화가 대출의 경기순응성 해소에 기여할 수 있다는 점에서 은행권의 비이자수익 제고를 위한 금융감독당국의 정책적 지원책이 제시되어야 한다.

영문 초록

This current study paid attention to the report of previous studies that the pro-cyclicality of SME loan, the key issue of banking industry, is related with the enhancement of recognition of risk and risk sensitivity ascribed to the tight global capital regulation. In addition, the current study took notice of the research results by Sufian (2011) and Shim (2013) that bank revenue diversification can contribute to decreasing bank risk, and examines empirically the relationship between the lending behavior on SME loan and bank revenue diversification level. The test results on the relationship between lending behavior on SME loan with high risk premium and revenue diversification level are as follows. First, it is confirmed that there exists significant relationship between the change of SME loan & the pro-cyclicality and the revenue diversification level. The high level of revenue diversification leads to increasing SME loan and to alleviating the pro-cyclicality. Second, capital adequacy, financial soundness, and profitability as the bank characteristics have the significant relationship with lending behavior on SME loan. Third, the different lending behavior of Korean banks depending on ownership type has not been shown since the year of 2009 introducing the Basel II recommendation. Finally, the financial authorities should suggest the politic support plan for increasing non interest revenues of Korean banks to ease pro-cyclicality on bank loan.

목차

1. 서론

2. 이론적 배경

3. 자료 및 분석모형

4. 실증분석 결과

5. 결론

References

키워드

경기순응성 수익다변화 자본적정성 건전성 수익성 Pro-cyclicality Revenue diversification Capital adequacy Financial soundness Profitability