오차수정모형을 이용한 휴대전화 단말기 제조사 시장구조 추정

• 영문명: Estimate of Cellular Phone Market Structure by Vector Error Correction Model
• 발행기관: 한국자료분석학회
• 저자명: 소선하(Sunha So) 전희주(Heuiju Chun)
• 간행물 정보: 『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.11 No.2, 793~803쪽, 전체 11쪽
• 주제분류: 자연과학 > 통계학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2009.04.30

국문 초록

시계열 자료에 대한 모형을 추정, 진단, 식별하기 위해서는 정상성(stationary) 조건을 만족해야 한다. 그러나 대부분의 시계열 자료는 시간의 흐름에 따라 변동이 존재하므로 추세를 띄게 된다. 이 경우 일차 또는 그 이상의 차분을 통해 추세를 제거하지만 원자료가 가지고 있는 장기적인 정보를 잃게되는 문제점이 발생한다. 오차수정모형은 추세를 갖는 비정상적 시계열의 선형결합을 통해 계열간 장기균형관계(long-term equilibrium relationship)를 파악하는데 사용되며, 선형결합이 유의하다고 판단될 경우 이들 시계열은 공적분(cointegration) 관계를 갖는다. 본 논문에서는 SK텔레콤 가입고객들이 보유하고 있는 휴대전화 단말기의 월별 시계열 자료로부터 단말기 제조사들의 시장점유율과 성장률을 살펴보고 이로부터 추세유무와 공적분 관계를 도출하였다. 본 연구에 사용된 ‘삼성’, ‘LG’, ‘모토로라’, ‘팬텍’의 4가지 단말기 제조사별 시계열 자료는 모두 확률적 추세를 가지고 있었으며, 이를 근거로 각 계열들의 공적분 관계를 살펴보았다. 그 결과 ‘삼성’ 과 ‘LG’, ‘삼성’과 ‘팬텍’은 양의 계수값을 갖는 선형결합이 있었고, ‘삼성’과 ‘모토로라’는 음의 계수값을 갖는 선형결합을 가지고 있음을 알 수 있었다.

영문 초록

Statistical methods to analyze time series data are based on the assumption that they are stationary. However, most time series are far from stationary when expressed in their original units of measurement. Due to time fluctuations or seasonal effects, they sometimes exhibit trends, cycles, random-walking, and other non-stationary behavior. In order to remove these trends, the original series can be differentiated one or more times but it brings to some loss of their long term information. Error correction model is used to search a linear combination of the two or more time series that is non-stationary. If there is some linear combination that is stationary, two or more time series are cointegrated. In this paper, we investigate market share and increasing rate of cellular phone market from the monthly data which is based on the SK telecom members. And we finally draw the cointegration relationships between ‘Samsung’ and ‘LG’, ‘Motorola’, ‘Pantech’. In the result, ‘Samsung’ and ‘LG’, ‘Samsung’ and ‘Pantech’ show the linear relationships having positive coefficient but ‘Samsung’ and ‘Motorola’ show the negative coefficient linear relationship.

목차

1. 서론

2. 추세(trend)와 균형관계(equilibrium relationship)

3. 사례연구

4. 맺음말

참고문헌

키워드

공적분 단위근검정 요한슨검정 장기균형관계 cointegration Johansen test long-term equilibrium relationship unit root test