은행의 대출사업구성과 수익성간의 관련성 연구

• 영문명: A Study on the Relationship between Business Loan-Mix and Bank Profitability: Evidence from Korean Banks
• 발행기관: 한국자료분석학회
• 저자명: 서지용(Ji-Yong Seo)
• 간행물 정보: 『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.19 No.5, 2611~2622쪽, 전체 12쪽
• 주제분류: 자연과학 > 통계학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2017.10.31

국문 초록

본 연구는 최근 은행의 대출사업구성이 은행 수익성에 미치는 영향력을 주제로 상반된 연구결과를 보고한 선행연구들(Anwar, 2017; Liang, Huang, Liao, Gao, 2017)과 국내 시장의 금리인상 가능성을 고려하였다. 이로써, 본 연구는 해당 주제를 국내 은행들에 적용하여 수익성 제고를 위한 은행의 효과적 대출사업재편 방향을 검토하기로 하였다. 아울러, 선행연구들에서 제기된 은행수익성 영향요인으로 은행 특성요인, 금융시장 및 경제요인, 자본규제요인을 가설적 변수로 고려하여, 기타변수로서 실증분석모형에 포함시켰다. 실증분석을 통해 살펴본 주요 연구결과들은 다음과 같다. 첫째, 대출사업중 위험프리미엄이 큰 중소기업대출의 비율증가는 은행 수익성 증가를 가져왔다. 이로써, 해당 연구결과는 Anwar(2017)의 주장과 부합함을 알 수 있다. 둘째, 은행 수익성과 관련성이 있는 은행 특성요인은 무수익여신비율이었으며, 여신건전성 개선이 은행의 수익성 개선과 관련이 있었다. 셋째, 지나친 자본규제강화는 은행 수익성 개선에 부정적 영향을 미쳤다. 넷째, 시장이자율과 인플레이션 압력이 높아질수록 은행 수익성 개선효과가 나타났다. 결론적으로 지나친 자본규제 강화보다는 여신건전성 제고를 위한 감독노력이 필요하다고 사료된다.

영문 초록

Current study takes into account the previous studies, Anwar (2017) and Liang, Huang, Liao, Gao (2017), which reported directly-opposed results on the relationship between business loan-mix and bank profitability, and the possibility of rising interest rate in Korean market. Accordingly, current study aims to examine the effective direction on loan business restructuring in order to enhance profitability of bank by using Korean bank data. Besides, hypothetical variables like bank characteristics, financial market & economic factors, and capital regulation, except for the factor of business loan-mix, are included in empirical test model. Main results are as follows. First, high ratio of small and medium size enterprise loan with large risk premium leads to enhancing bank profitability, and the evidence is line with argument of Anwar (2017). Second, bank characteristics related to bank profitability is non performing loan ratio, and improving financial loan soundness results in increasing bank profit. Third, excessive capital regulation affects negatively bank profitability. Fourth, high interest rate and inflationary pressure lead to increasing bank profit. As a result, it is required for supervisory steps on improving financial loan soundness, not excessive capital regulation.

목차

1. 서론

2. 이론적 배경

3. 기초자료 및 실증분석모형

4. 실증분석 결과

5. 결론

키워드

대출사업구성(Business loan-mix) 은행 특성요인(Bank characteristics) 금융시장 및 경제요인(Financial market & economic factors) 자본규제(Capital regulation) 여신건전성(Financial loan soundness)