부동산 경매지수의 개발

• 영문명: A Development of Real Estate Auction Index
• 발행기관: 한국자료분석학회
• 저자명: 최보승(Boseung Choi) 강현철(Hyuncheol Kang) 최호식(Hosik Choi) 한상태(Sang-Tae Han)
• 간행물 정보: 『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.11 No.6, 3115~3125쪽, 전체 11쪽
• 주제분류: 자연과학 > 통계학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2009.12.30

국문 초록

부동산 시장의 활성화와 더불어 부동산 경매는 새로운 부동산 투자의 수단으로 자리잡고 있다. 특히 2005년 이후 부동산 시장의 이상과열과 더불어 경매시장 또한 급격히 증가하는 추세이다. 본 연구는 이러한 부동산 경매시장의 흐름을 적절히 설명할 수 있는 새로운 부동산 경매지수를 개발하였다. 부동산 경매의 최종 결과인 낙찰률의 흐름을 모형화 하는데 시차종속 회귀모형을 이용하였으며 구축된 모형으로부터 계산된 예측값을 지수화 하여 최종 경매지수를 산출하였다. 산출된 경매지수는 부동산 용도별, 지역별, 용도와 지역별로 세분화 하였으며 세분화된 지역에서 모형 적합이 어려운 경우 상위 지역의 모형으로 대체 하였다. 이와 더불어 감정가를 현실화 시키는 표준화 감정가도 함께 구축하였다.

영문 초록

The property auction becomes a new real estate investment tool following to the activation of real estate market. Especially, the property auction market has rapidly increasing trends with extra ordinary expantion of real estate market. This research developed new real estate auction index to explain the trend of the property auction market. We utilized time lagged regression model with bid price ratio which is the final aim of the auction as response variable and produced the final auction index using fitted value of the regression model. The produced auction indices are divided into real estate categories, regions. Lower level region models that cannot be constructed because of the shortage of information are substituted by upper level region models. We also developed the standardized appraise price that can reflect the difference between the auction time and bid date.

목차

1. 서론

2. 경매지수의 구축을 위한 변수 생성

3. 시차종속 회귀모형을 이용한 경매지수의 개발

4. 결론

참고문헌

키워드

부동산 경매 낙찰률 표준화 감정가 시차종속 회귀모형 경매지수 Property auction Bid price rate Standardized appraise price Time lagged regression model Segmentation Auction index