은행의 생산성과 비용효율성에 미친 대출 구성의 단조·비단조적 영향력

• 영문명: The Monotonic and Non-monotonic Effects of Loan Composition on Bank Productivity and Cost Efficiency
• 발행기관: 한국자료분석학회
• 저자명: 서지용(Ji-Yong Seo)
• 간행물 정보: 『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.24 No.1, 297~308쪽, 전체 12쪽
• 주제분류: 자연과학 > 통계학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2022.02.28

국문 초록

본 연구는 최근 국내 은행권의 영업점 축소 등 비용절감 경향에 주목했다. 아울러, 최근 발표된 은행의 대출구성 차이와 생산성 및 비용효율성간의 관련성 연구에 관심을 가졌다. 특히, Iosifidi, Panopoulou, Tsoumas(2021)은 가계대출의 취급과 은행 효율성간에 정(+)의 관계가 존재한다고 주장했다. 아울러 동 연구는 가계대출 취급이 늘어날 경우 효율성과는 정(+)의 단조 및 비단조적 관계를 가진다고 보고했다. 본 연구는 국내 은행들의 가계 및 기업대출 비중과 은행의 생산성 및 비용효율성간의 관련성을 단조 및 비단조적 관련성 측면에서 실증 분석했다. 연구를 통해 확인된 결과는 다음과 같다. 첫째, 기업 및 중소기업대출 비중은 국내 은행의 이익경비율, 수지비율과 부(-)의 관련성을 가지고, 동 대출의 비중이 클수록 동 비율의 개선폭도 커지는 비단조적 관련성도 확인되었다. 둘째, 가계 및 주택담보대출의 비중은 수지비율과 정(+)의 관련성을 보였다. 이로써, 해당 결과는 Iosifidi, Panopoulou, Tsoumas(2021)의 주장과 부합하지 못했다. 셋째, 주택담보대출 비중이 높을 경우 수지비율이 높아지는 등 변수간 정(+)의 단조 및 비단조적 관계를 보였다. 결론적으로 국내 은행권의 가계 및 주택담보대출 비중 증가에 따른 은행의 생산성과 비용효율성 측면의 부정정 영향을 감안시, 기업대출위주로의 대출구성 전환이 필요하다고 사료된다.

영문 초록

Current study did pay attention to the recent trend of cost reduction such as downsizing branches of domestic banks. Besides, the research took a interest in the recent papers dealing with the relationship between difference in bank loan composition and productivity & cost efficiency. In particular, Iosifidi, Panopoulou, Tsoumas (2021) argued that there are positive relationship between the handling of household loans and bank efficiency. In addition, the study of Iosifidi, Panopoulou, Tsoumas (2021) reported that there is a positively monotonic and non-monotonic relationship with efficiency when the handling of household loans increases. Current study empirically examined the relationship between the weight of household & corporate loans of domestic banks and the productivity & cost efficiency in terms of monotonic and non-monotonic relationships. Main results are as follows. First, the weight of corporate & SME loans has a negative relationship with expense to income ratio & cost to revenue ratio in domestic banks, and a non-monotonic relationship was also confirmed, in which the higher the weight of corporate & SME loans, the greater the improvement of expense to income ratio & cost to revenue ratio. Second, the weight of household & mortgage loans showed a positive relationship with the cost to revenue ratio. This evidence is not line with the result of Iosifidi, Panopoulou, Tsoumas (2021). Third, a positively monotonic and non-monotonic relationship was shown between cost to revenue ratio and mortgage loan weight when the weight of mortgage loan was high. As a concluding remark, considering the negative impact on the productivity and cost efficiency of banks due to the increase in the proportion of household and mortgage loans in domestic banks, it is necessary to shift the loan structure to corporate loans.

목차

1. 서론

2. 이론적 배경

3. 데이터 및 연구모형

4. 분석결과

5. 결론

References

키워드

생산성 비용효율성 단조 및 비단조적 관계 이익경비율 수지비율 productivity cost efficiency monotonic and non-monotonic relationship expense to income ratio cost to revenue ratio