신뢰도를 적용한 자동차보험요율산출 연구

• 영문명: A Study on the Pricing of Car Insurance with Credibility
• 발행기관: 한국자료분석학회
• 저자명: 조재린(Jaerin Cho) 이기형(Ki-Hyung Lee) 강중철(Jungchul Kang)
• 간행물 정보: 『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.14 No.4, 2267~2276쪽, 전체 10쪽
• 주제분류: 자연과학 > 통계학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2012.08.30

국문 초록

본 연구는 승용자동차 소형B를 대상으로 신뢰도이론들을 적용해보고 다음과 같은 결론을 도출했다. 첫째, 신뢰도는 자사의 계약 특성을 가장 정확히 반영할 수 있는 방법을 적용해야 한다는 점이다. 예를 들어 대인배상I의 경우를 살펴보면, 변동제한법을 적용하는 경우에는 모든 보험회사에 전신뢰도를 적용할 수 있지만, 경험적 베이지안법의 경우는 각 보험회사들의 신뢰도계수 사이에는 그 차이가 상당히 크다. 또한 경험적 베이지안법을 적용한 경우 가장 큰 신뢰도계수는 0.9에 불과하다. 둘째, 다양한 신뢰도를 적용하기 위해서는 그에 따른 인프라가 구축될 필요가 있으므로, 전사의 통계를 집적하고 있는 요율산출기관이 그 역할을 할 필요가 있다.

영문 초록

In this paper, we incorporate credibility theories into car insurance for small cars and drive the following conclusions: first, insurance companies need to adopt the appropriate credibility theory to reflect the characteristics of their contracts. For the personal injury liability coverage, while full credibility can be applied to all insurers in limited fluctuation method, the credibility factors of each insurance company are very different from each other using the empirical Bayesian credibility. Moreover, the biggest credibility factor is at most 0.9 in the empirical Bayesian credibility. Second, because it is necessary to build up infrastructure to use several credibility theories, authorized organizations which can integrate data from all the insurance companies should make efforts to do so.

목차

1. 서론

2. 자동차보험 요율산출에 신뢰도 적용 필요성

3. 통계적 신뢰도를 적용하는 방법

4. 신뢰도를 이용한 기본요율 실증분석

5. 시사점 및 결론

참고문헌

키워드

경험적 베이지안 변동제한법 신뢰도이론 자동차보험 car insurance credibility theory empirical bayesian credibility limited fluctuation credibility