평균이동모형을 이용한 포트폴리오의 선택

• 영문명: Choice of Portfolio Using Mean-Shift Model
• 발행기관: 한국자료분석학회
• 저자명: 심규박(Kyubark Shim)
• 간행물 정보: 『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.9 No.5, 2485~2493쪽, 전체 9쪽
• 주제분류: 자연과학 > 통계학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2007.10.30

국문 초록

최근 몇 개월 동안 우리나라 주식시장의 활성화로 인해 주식관련 상품의 투자 수익률이 비교적 높게 나타나고 있으며, 이는 예전의 추세와는 많이 다른 형태로서 성장곡선모형(growth curve model)을 띄고 있다 할 수 있다. 따라서, 성장곡선의 특성을 반영하여 투자 상품의 가중치 선정이 필요하나, 성장형 포트폴리오에서 다중 이상값들이나 영향관측치들을 탐지하는 문제는 선형회귀모형에 비해 매우 복잡하여 이에 대한 연구가 상대적으로 적은 편이다. 본 연구에서는 이상점을 포함하고 있는 성장형 포트폴리오에서 이들을 탐지하는 방법으로 평균이동모형을 이용하는 방법을 소개하였다. 끝으로 우리나라의 코스피(KOSPI) 자료를 이용한 예제를 통해 이상점 탐지를 실시한 결과를 제시였다.

영문 초록

In this paper, we have focused on the application growth curve model using mean-shift model for detecting outliers at portfolio selection. In order to detect outliers in the growth curve model, the likelihood ratio testing statistics in mean shift model is established and its distribution is derived. For illustration, one numerical example is discussed, which compares between before and after outlier deleting.

목차

1. 서론

2. 평균이동모형의 모수 추정

3. 이상점 진단

4. 예제

5. 결론

참고문헌

키워드

성장곡선모형 이상점 평균이동모형 코스피(KOSPI) 포트폴리오 growth curve model outlier mean-shift model KOSPI portfolio