학술논문
신용리스크 변동에 대한 조기경보시스템 개발 사례 연구
이용수 53
- 영문명
- A Case Study on the Early Warning System for Credit Risk Deterioration
- 발행기관
- 한국자료분석학회
- 저자명
- 하정철(Jeongcheol Ha)
- 간행물 정보
- 『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.9 No.4, 1927~1939쪽, 전체 13쪽
- 주제분류
- 자연과학 > 통계학
- 파일형태
- 발행일자
- 2007.08.30
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국문 초록
신용리스크를 측정하고 관리하는 것은 현재 금융회사들이 직면한 가장 중요한 문제 중의 하나이다. 여신 실행 이후 차주의 신용리스크 변화를 빨리 인식하기 위한 조기경보시스템을 구축하는데 있어 핵심이 되는 조기경보모형을 구성하는 방법을 알아본다. 신용평가모형과 조기경보모형은 적용시점의 차이 외에도 사용 정보량과 적용 주기 등 많은 차이점을 가지고 있다. 이런 차이를 해결하기 위하여 신용평가모형에서 주로 사용되는 재무정보 외에 은행과 거래를 나타내는 금융거래 정보, 개인의 신용정보인 CB정보 등을 추가로 사용하여 조기경보모형을 구성하고 조기경보 발생 후 3개월 이후의 상태를 이용하여 성과를 측정한다. 이와 같은 방법을 이용하여 A은행의 실제 자료로 모형을 구성하여 성과를 측정하였고 고려해야할 문제점에 대하여 알아보았다. 관찰 및 주의, 두 단계 경보 등급에 대하여 민감도가 우수한 것을 확인하였고 기업 규모에 따른 비교 결과 객관적인 가용 정보가 많은 외감기업과 CB정보를 활용할 수 있는 개인기업의 모형 예측력이 우수한 것으로 나타났다.
영문 초록
One of the main confronting task of banks is measuring and managing credit risk. The early warning system is constructed for detecting possible credit deteriorations and the statistical model is a core module. This article handles all the process of constructing early warning model and discern the differences from credit rating models. The early warning model uses transaction information and CB information besides the usually used financial information. The time span for observing defaults is narrowed by 3 months instead of 1 year usual for credit rating models. Bank A data is used to construct the model which is validated powerful enough to decide debtor s credit deterioration. A further research subjects are discussed.
목차
1. 서론
2. 신용평가모형과 조기경보모형
3. 조기경보모형 구성
4. 실제 적용 결과
5. 결론
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