자기상관이 존재하는 패널회귀모형에서 회귀계수의 추정에 관한 연구

• 영문명: A Study on the Estimation of the Regression Coefficients of the Panel Regression Model with Autocorrelation
• 발행기관: 한국자료분석학회
• 저자명: 손영석(Young Seok Son) 정병철(Byoung Cheol Jung)
• 간행물 정보: 『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.26 No.6, 1789~1799쪽, 전체 11쪽
• 주제분류: 자연과학 > 통계학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2024.12.31

국문 초록

본 연구에서는 패널 데이터에 대하여 1차 자기상관이 존재하는 일원오차성분모형을 고려하였다. 이 모형에서 개체효과 또는 자기상관을 무시할 때 회귀계수 추정과 가설검정에 미치는 영향을 모의실험을 통해 분석하였다. 모의실험 결과, 개체효과나 자기상관 중 하나의 요인을 무시하더라도 회귀계수 추정량의 편향은 0에 가까운 값을 유지하여 회귀계수 추정에 큰 문제가 없음을 시사하였다. 그러나 이러한 효과 중 하나를 무시하면 회귀계수 추정치의 표준오차가 과소 또는 과대 추정되는 경향이 나타났다. 이에 따라 회귀계수에 대한 가설검정이 명목 유의수준을 과소 또는 과대 추정하게 되어 가설검정의 타당성이 크게 왜곡될 수 있음을 보여주었다. 마지막으로 한국미디어패널조사 데이터를 이용한 사례분석을 통해 고려한 모형들의 추정 결과를 비교 분석하였다. 자기상관을 고려한 일원오차성분모형(ONEAR)의 추정 결과, 여성일수록, 직업이 없을수록, 학력이 낮을수록 TV 시청 시간은 많아지는 것으로 나타났고, 나이가 많아질수록 TV 시청시간은 많아지는 것으로 나타났다.

영문 초록

In this study, we considered a one-way error component model with first-order autocorrelation for panel data. We conducted a Monte Carlo study to examine the effects of ignoring individual effects or autocorrelation in this model on the estimation of regression coefficients and hypothesis testing. The Monte Carlo results indicated that even when either individual effect or autocorrelation is ignored the bias of the regression coefficient estimates remains close to zero suggesting no significant issues in estimating the regression coefficients. On the other hand, when one of the effects is ignored, the standard errors of the regression coefficient estimates are underestimated or overestimated. As a result, the hypothesis test for the regression coefficients underestimates or overestimates the nominal significance level, which seriously distorts the hypothesis test for the regression coefficients. Finally, we compared the estimation results of the considered models through a case analysis of the Korean Media Panel data. Finally, a case study using the Korean Media Panel Survey data was conducted to compare the estimation results of the considered models. The estimation results from the one-way error component model (ONEAR) with autocorrelation showed that women, individuals without jobs, and those with lower levels of education spent more time watching TV. Additionally, TV viewing time increased with age.

목차

1. 서론

2. 자기상관을 허용한 일원오차성분모형

3. 잘못 설정된(Mis-specified) 패널회귀모형

4. 모의실험

5. 실제 사례분석

6. 결론

References

키워드

패널회귀모형 자기상관 일원오차성분모형 한국미디어패널조사 Panel regression model Autocorrelation Oneway error component model Korean Medea Panel Survey