측정오차를 포함하는 패널회귀모형에서 분산 추정량의 점근적 성질 연구

• 영문명: Asymptotic Propertices of Variance Estimator in Panel Data with Measurement Error Components
• 발행기관: 한국자료분석학회
• 저자명: 송석헌(Seuck Heun Song) 김미정(Mi Jung Kim)
• 간행물 정보: 『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.8 No.2, 597~605쪽, 전체 9쪽
• 주제분류: 자연과학 > 통계학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2006.04.30

국문 초록

오차항의 공분산행렬이 단위행렬의 상수배가 아닌 경우 일반선형회귀모형에서는 오차항의 분산에 대한 보통최소제곱추정량은 일반적으로 불편성과 일치성을 만족하지 않는다. 그러나 본 연구에서는 패널회귀모형에서 설명변수에 측정오차가 포함된 경우, 측정오차가 일원 혹은 이원오차성분을 갖는 모형에서 오차항의 분산에 대한 보통최소제곱추정량의 점근적 불편성과 일치성을 보였다.

영문 초록

We consider the linear regression model for panel data. The OLSE of the disturbance variance in a panel linear regression model is shown to be asymptotically unbiased and weakly consistent when the random measurement errors in the regressor matrix, in which the measurement errors follow the one way and two way error component structures.

목차

1. 서론

2. 설명변수가 일원오차성분을 따르는 측정오차를 포함하는 패널회귀모형

3. 설명변수가 이원오차성분을 따르는 측정오차를 포함하는 패널회귀모형

4. 결론

참고문헌

키워드

측정오차 패널회귀모형 분산성분 점근적 불편성 일치성 Panel regression model Measurement error Error components Asymptotic unbiasedness Consistency