주식가격의 평균추세-변동성 결합지표와 매매전략 연구

• 영문명: Combined Index for Mean Trend and Volatility of Stock Price and Buy-Sell Strategy
• 발행기관: 한국자료분석학회
• 저자명: 유성모(Seongmo Yoo) 김동현(Dong-Hyun Kim)
• 간행물 정보: 『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.6 No.5, 1281~1290쪽, 전체 10쪽
• 주제분류: 자연과학 > 통계학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2004.10.30

국문 초록

주식가격과 관련된 대표적인 지표에는 추세 지표, 변동성 지표, 거래량 지표 등이 있다. 일반적인 주식투자의 매매전략은 이러한 지표들을 복합적으로 결합하여 수립되며 일목균형표 및 볼린저 밴드 등은 이러한 매매전략의 대표적인 것들이다. 그 중 볼린저 밴드는 가장 통계적인 매매전략이다. 볼린저 밴드는 기준가격의 평균과 변동의 폭을 고려한 밴드 상에서 현재가가 위치하는 패턴에 따라서 매매전략이 형성된다. 본 논문은 기준가격 뿐만 아니라 현재가를 함께 고려한 평균추세 및 변동성 지표를 제시하고 이를 활용한 매매전략의 예시를 다루고 있다.

영문 초록

There are mean trend index, volatility index, and volume indicator relating to stock price. In general, buy-sell strategies are based on the complex combinations of those indexes and indicators. Il-Mok Balance Table and Bollinger Bands are the most popular buy-sell strategies among in real market. Bollinger Bands are the most statistical strategy and it is determined by the location of current stock price and pattern of mean trend and volatility of stock prices at base time. In this paper, mean trend index, volatility index, and mean trend-volatility combined index are introduced accommodating current stock price and base-time stock prices together. Additionally, a reasonable and convenient buy-sell strategy is established for KOSPI data.

목차

1. 서론

2. 평균추세 및 변동성 결합지표

3. 결론 및 향후과제

참고문헌

키워드

결합분포 매매전략 볼린저 밴드 주식가격 Bollinger bands Buy-sell strategy Joint distribution Stock price