금융시장에서 그룹 계열사들의 수익률 상관 관계 분석

• 발행기관: 한국시뮬레이션학회
• 저자명: Sujin Pyo Woojin Lee Junghoon Ha Hyungjin Ko Mincheol Cha Jaewook Lee
• 간행물 정보: 『한국시뮬레이션학회 학술대회집』2017년 춘계학술대회 발표집, 5527~5531쪽, 전체 5쪽
• 주제분류: 공학 > 기타공학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2017.04.26

국문 초록

이번 논문에서는 금융시장에서 한국의 4 대대기업인 삼성, 현대, SK, LG 의 주요 계열사 주가를 분석하여 그들간의 주가 수익률 간 상관 관계를 분석하였다. 그룹 계열사 간 주가 상관 관계 분석을 위해 상관 계수를 기반으로 한 Distance matrix 를 이용했다. 분석 결과, 그룹 계열사의 주가 수익률 간에 유의한 상관 관계가 존재하였다

목차

1. Introduction

2. Description of the Data

3. Proposed Method

4. Experimental Results

5. Conclusions