서울아파트시장과 거시경제변수 요인들간 동학적 상관관계 분석

• 영문명: A Study on Dynamic Correlations between the Seoul Apartment Market and Factors of Macroeconomic Variables
• 발행기관: 한국부동산학회
• 저자명: 김경민(Kim Kyeung Min)
• 간행물 정보: 『부동산학보』不動産學報 第73輯, 115~129쪽, 전체 15쪽
• 주제분류: 경제경영 > 경제학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2018.05.30

국문 초록

본 연구는 국내 주택시장의 대표인 서울아파트시장과 거시경제변수간 동학적 상관관계를 실증분석 하였다. 실증분석을 위하여 VAR모형 모형 추정 및 검정을 실시하였다. 연구에 활용한 데이터는 한국은행 경제통계시스템 및 국민은행 부동산정보를 활용하여 2004년 1월 부터 2017년 12월 까지 168개월의 월별 데이터를 활용하였다. 거시경제 핵심변수들로는 고용률, 실업률, 소비자물가등락률, CD(91)수익률, 주택담보대출금리, 국공채수익률, 종합주가지수, 정기예금 금리, 통화량을 독립변수로 설정하여 종속변수인 서울아파트매매가격지수 및 서울아파트전세가격지수에 미치는 영향을 분석하였다. 본 연구의 실증분석 결과 통화량이 주택매매가격에, CD(91)수익률, 이 서울아파트전세가격에 그랜져인과 원인으로 작용하는 것으로 분석되었다. 이를 통해 거시경제정책이 서울아파트시장에 효과적이며 주택정책 입안시 통화량 등의 거시경제정책을 통해 정책의 효율성을 극대화 시킬 수 있을 것이다.

목차

Ⅰ. 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

2. 연구의 범위 및 방법

3. 시계열 변동추이와 시계열 안정성확보

Ⅱ. 선행연구 검토

1. 선행연구 검토

2. 본 연구의 차별성

Ⅲ. VAR모형 설정 및 추정

1. VAR모형 설정

2. 분석모형

Ⅳ. 실증분석

1. 자료구성

2. 단위근검정 및 적정시차

3. Granger인과검정

4. 충격반응분석과 분산분해분석

Ⅴ. 결 론

1. 연구의 결과 요약

2. 연구의 시사점 및 한계

<참고문헌>

키워드

VAR Model Granger Causality Impluse Response Analysis Variance Decomposition Analysis Dynamic Eqilibrium Model 벡터자기회귀모형 그랜져인과관계 충격반응분석 분산분해분석 동학적균형모델