코로나19 전후 미국 국채시장, 원유시장과 중국 주식시장 간 상호연관성에 관한 실증연구

• 발행기관: 한국자료분석학회
• 저자명: 리윈장 김진황 최태영
• 간행물 정보: 『한국자료분석학회 학술대회자료집』2021년 동계학술대회 발표집, 163~166쪽, 전체 4쪽
• 주제분류: 자연과학 > 통계학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2022.01.27

국문 초록

코로나19 이후 각국 금융시장의 변동성이 커지면서 국가 간 금융시장의 연관성도 커지고 있 다. 미국과 중국은 전 세계 경제규모 1-2위 국가로서 글로벌 금융시장에 미치는 영향이 지대하다. 이에 본 연구에서는 미국과 중국을 대상으로 코로나19 전후 미국 국채시장, 원유시장과 중국증권시장 간의 상호연관성에 대한 실증분석을 시도하였다. 실증분석을 위해 벡터자기회귀모형과 충격반응함수를 이용하였다. 실증분석 결과는 코로나19 이후 미국 국채시장, 원유시장과 중국 주식시장 간 연관성이 코로나19 이전보다 높아졌고, 나머지 두 시장에 대한 원유시장의 연관성이 강화되고 있음을 보여주었다.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 연구모형과 자료

Ⅲ. 실증분석

Ⅳ. 결론

References

키워드

국채시장 주식시장 원유시장 VAR 모형 충격반응함수 상호연관성