학술논문
Copula-GARCH 모형을 이용한 한·미 STAR 주식시장 간 의존관계에 관한 실증연구
이용수 56
- 영문명
- 발행기관
- 한국자료분석학회
- 저자명
- 리치 김진황 최태영
- 간행물 정보
- 『한국자료분석학회 학술대회자료집』2021년 동계학술대회 발표집, 167~170쪽, 전체 4쪽
- 주제분류
- 자연과학 > 통계학
- 파일형태
- 발행일자
- 2022.01.27
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국문 초록
본 연구는 Copula-GARCH 모형을 이용하여 한·미 STAR 주식시장 간 의존성 구조를 분석하였 다. 실증분석 결과는 한국 코스닥시장 지수와 미국 나스닥시장 지수 사이에는 대칭적인 꼬리관계가 존재하지만, 우측 꼬리관계가 상대적으로 더 강화되어 있음을 보여주었다. 이러한 결과는 두 시장이 급등하거나 폭락할 한미 STAR 주식시장 간 의존관계가 심화될 수 있음을 시사한다.
영문 초록
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구모형과 자료
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 결론
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