전이행렬을 이용한 고객수익성 분석

• 영문명: Customer Profitability Analysis using Transition Matrix
• 발행기관: 한국자료분석학회
• 저자명: 임승범(Seungbum Lim) 강창완(Changwan Kang) 김형도(Hyungdo Kim)
• 간행물 정보: 『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.5 No.4, 937~945쪽, 전체 9쪽
• 주제분류: 자연과학 > 통계학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2003.12.30

국문 초록

최근 활발히 행하여지고 있는 금융 CRM(customer relationship management)의 주요 목적은 고객의 이해도 증진을 통하여 은행의 수익성을 높이는데 있으며 또한 그 과정에서 높은 수익과 낮은 수익을 주는 고객을 여러 가지 유형으로 나누어 관리에 효율성을 도모한다. 일반적으로 고객 세분화의 중요변수로 고객수익성을 고려하고 이러한 고객 세분화 결과에 의하여 마케팅 시사점을 도출하게 된다. 본 연구에서는 고객 세분화 그룹에 따른 수익성 변동과정을 모형화하여 보다 효율적인 고객관계 관리를 가능하게 하는데 있다. 수익성 변동의 모형화 과정은 수익금액에 따라 고객을 몇 개의 범주로 분류하여 여러 기간에 걸쳐 나타내는 고객별 범주의 변화 추이를 전이행렬(transition matrix)로 나타내고, 마코프 모형을 이용한 전이 확률의 추정을 통하여 다음 시점에서의 각 범주별 고객의 수를 예측 가능함을 보인다.

영문 초록

From an analytical standpoint, CRM provides a host of resources that enable banks to fully understand customer segments, assess and maximize lifetime value of each customer, model what-if scenarios, predict customer behaviors, and design and track effective marketing campains. In this paper, we estimate the tramsition probability of customers by one-step markov model in a real bank data. And we forecast the flow of the customers from one time period to the next by transition probability. This enables the effective customer relationship management.

목차

1. 서론

2. 마코프 모형 (One-step Markov Model)

3. 사례연구

4. 결론

참고문헌

키워드

데이터마이닝 전이행렬 마코프모형 data mining transition matrix markov model CRM