주택경기 예측 향상을 위한 시계열모형 구축

• 영문명: Construct forecasting time series models to improve accuracy of Housing Business Predict Index
• 발행기관: 한국주택학회
• 저자명: 김성환(Sung Hwan kim) 김갑성(Kab Sung Kim) 유예진(Ye Jin Yoo)
• 간행물 정보: 『한국주택학회 학술대회 발표논문집』2016 한국주택학회 상반기 학술대회, 33~49쪽, 전체 17쪽
• 주제분류: 경제경영 > 경제학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2016.06.23

국문 초록

김경환(2007)에 따르면 우리나라의 주택시장은 1998년 IMF 위기와 2009년 미국발 서브프라임 모기지론과 같은 다양한 국내ㆍ외 사태의 영향을 받아왔다. 이러한 국민경제의 세계화로 인해 영향을 받는 부분이 늘어나면서 주택시장에도 해외 경기가 반영되기 시작하였고, 이는 주택시장 예측을 더욱 어렵게 만들었다. 기존에 연구되었던 지수들은 다양한 선행 지표들을 반영하고 전문가들의 의견을 집약시키는 등 다양한 공헌을 해왔다. 다만 기존의 정보들을 활용하여 주택 경기를 예측하는 방법론에 대한 언급이 적다. 따라서 본 연구에서는 기존 지수의 활용성을 높여 보다 정밀한 주택경기의 예측을 가능하게 하는 방법을 적용하고 기존에 미처 반영하지 못하였던 부동산 정책변수를 적용해 보는데 의의가 있다. 방법론 측면에서는 기존 VAR 모형을 개선한 베이지언 VAR를 적용하고 LeSage and Krivelyova(1999)의 random-walk prior를 재해석하여 각 변수간 상관관계를 구하여 투입하는 노력을 기울였다. 그 결과 상관관계를 투입하여 예측한 수치에서 오차가 가장 작다는 결론이 도출되어 활용가능성을 보였다.

목차

요약

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 선행연구의 고찰과 시사점

Ⅲ. 공동주택시장의 변동 추이 및 구조적 변화 분석

Ⅳ. 실증분석 결과

Ⅴ. 결론

참고문헌

키워드

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