학술논문
一階自己回歸攪亂項들을 갖는 需要方程式體系의 全情報最尤推定에 관한 硏究
이용수 5
- 영문명
- A Study on Full Information Maximum Likelihood Estimation of Demand Equation Systems with First-Order Autoregressive Disturbances
- 발행기관
- 건국대학교 경제경영연구소
- 저자명
- Seok Koo Lee(金錫求)
- 간행물 정보
- 『상경연구』제19권, 211~221쪽, 전체 11쪽
- 주제분류
- 경제경영 > 경제학
- 파일형태
- 발행일자
- 1994.08.15
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국문 초록
영문 초록
In estimating a singular demand equation system with specific first-order autoregressive disturbances, this paper deals with a method for obtaining full information maximum likelihood estimates invariant to the arbitrarily deleted equation, without ignoring the first sample observation. Furthermore, this study presents a likelihood-ratio test for nonautoregression of disturbance vectors.
목차
Ⅰ. 序論
Ⅱ. 바르텐의 全情報最尤推定
Ⅲ. 一階自己回歸模型의 推定과 檢定
Ⅳ. 하나의 例
Ⅴ. 結論
參考文獻
SUMMARY
키워드
해당간행물 수록 논문
- 規模와 成果의 상관성에 관한 연구
- 韓國의 對北方地域 交易擴大를 통한 貿易市張 多邊化에 관한 硏究
- 社會關聯企業精報의 會計適 接近에 관한 硏究
- 로지스틱 모형에서 변수선택에 영향을 미치는 관측값에 대한 연구
- 亞ㆍ太貿易自由化의 課題와 展望
- 一階自己回歸攪亂項들을 갖는 需要方程式體系의 全情報最尤推定에 관한 硏究
- 1980年代의 韓ㆍ日 兩國의 貿易成長과 貿易政責의 變化
- Asymptoitc Expansions for Point Estimation from Censored Samples
- 外部經濟와 環境政策
- 統合的 模型設計를 위한 製品關與의 本質糾明에 관한 硏究
참고문헌
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