분위수 회귀접근법

• 영문명: Quantile Regression Approach
• 발행기관: 한국계량경제학회
• 저자명: 박범조(Beum-Jo Park)
• 간행물 정보: 『계량경제학보』計量經濟學報 第14卷 第4號, 93~120쪽, 전체 28쪽
• 주제분류: 경제경영 > 경제학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2003.12.01

국문 초록

Koenker and Bassett(1978)이 선형 회귀모형에 소개한 분위수 회귀추정법(method of quantile regression estimation)은 이상점(outliers)이나 오차항 분포에 민감하게 반응하지 않는 준모수적 방법(semiparametric method)으로 주어진 회귀변수(regressor) 집합의 조건부 평균함수만을 추정하는 최소자승추정법과 달리 조건부 분위수함수들을 추정함으로써 종속변수의 조건부 분포의 특성을 알려 주는 장점을 갖는다. 따라서 본 논문은 이런 이론적 장점과 최근 컴퓨터 연산속도의 향상으로 경제학분야에 광범위하게 응용되고 있는 분위수 회귀접근법에 관한 문헌들을 고찰하고, 분위수 회귀추정량 계산 알고리즘(algorithm)과 계량분석 소프트웨어인 GAUSS, RATS, Splus, MATLAB 등에서 분위수회귀추정량을 계산할 수 있는 프로그램들을 자세히 소개하여 국내에서도 이 기법이 경제학 분야의 실증연구에 용이하게 응용될 수 있는 계기를 마련하고자 한다.

영문 초록

The purpose of this paper is to provide a guideline for the empirical application of quantile regression approach that has recently received a lot of attention because the approach offers complete view of the effect of covariates on the location, scale, and shape of the conditional distribution of the response variable. This paper concisely summarizes the most important theoretical issues, provides representative empirical examples, and discusses practical aspects of computation with algorithm and commercial programs like GAUSS, RATS, Splus, MATLAB etc.. Finally, suggestions for further research are provided.

목차

1. 서 론

2. 분위수 회귀의 개념

3. 분위수 회귀추정량의 공분산행렬 추정

4. 분위수 회귀추정치 계산 알고리즘

5. 실증분석 사례와 추정 소프트웨어

6. 결 론

[참고문헌]