태국 외환위기의 전염성에 관한 연구

• 영문명: A Study on Contagion of Thailand's Currency Crisis
• 발행기관: 한국계량경제학회
• 저자명: 이근영(Keun Yeong Lee)
• 간행물 정보: 『계량경제학보』計量經濟學報 第14卷 第4號, 45~68쪽, 전체 24쪽
• 주제분류: 경제경영 > 경제학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2003.12.01

국문 초록

본 연구에서는 일별 환율자료를 이용하여 태국 외환위기의 발생시점을 내생적으로 찾아 낸 후 Forbes and Rigobon(2002)과 Bollerslev(1990) 등의 상관관계분석을 통해 태국 외환위기의 전염성를 분석하였다. 실증적 분석결과 이 분산성의 여부에 관계없이 태국의 외환위기는 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아 등 지리적으로 인접한 아세안 회원국들을 즉시 전염시킨 반면 한국, 일본, 대만에는 외환위기 직후 거의 영향을 미치지 못하였다.

영문 초록

The paper examines contagion of Thailand's currency crisis using correlation analysis of Forbes and Rigobon (2002) and Bollerslev (1990), after it endogenously selects date of a currency crisis which began in Thailand. The empirical results show that Thailand's currency crisis had immediately spread to neighboring ASEAN countries like Singapore, Indonesia, and Malaysia, without relation to existence of heteroskedasticity. But this is not the case with Korea, Japan, and Taiwan.

목차

1. 서 론

2. 기존 연구

3. 기초통계량

4. 모형설정

5. 단순상관계수

6. CCORR모형을 이용한 상관계수

7. 요약 및 결어

[참고문헌]