비정형, 정형 데이터의 이미지 학습을 활용한 시장예측

• 영문명: MPIL: Market prediction through image learning of unstructured and structured data
• 발행기관: 한국스마트미디어학회
• 저자명: 이윤선(Yoon Seon Lee) 이주홍(Ju Hong Lee) 최범기(Bum Ghi Choi) 송재원(Jae Won Song)
• 간행물 정보: 『스마트미디어저널』Vol10, No.2, 16~21쪽, 전체 6쪽
• 주제분류: 공학 > 컴퓨터학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2021.06.30

국문 초록

금융 시계열 분석은 현대 사회의 경제적, 사회적으로 매우 중요한 역할을 하며 세계 발전에 영향을 미치는 중요한 과제지만 많은 잡음(noise)과 불확실성 등의 어려움으로 인해 금융 시계열 분석 예측은 어려운 연구 주제이다. 본 논문에서는 비정형 데이터와 정형 데이터를 함께 이미지로 변환하여 시장을 예측 하는 방법(MPIL)을 제안한다. 시장 예측을 위해 n일 기간의 비정형 데이터인 SNS, 뉴스 데이터를 감정분석하고 정형 데이터인 시장 데이터를 GADF 알고리즘으로 이미지 변환하고 이미지 학습을 통해 n+1일의 가격을 예측하는 초단기 시장을 예측한다. MPIL은 평균 정확도 56%로 기존 시장예측에 사용되던 감정분석을 활용하여 LSTM으로 시장을 예측하는 모델 평균 정확도 50%보다 높은 정확도를 보였다.

영문 초록

Financial time series analysis plays a very important role economically and socially in modern society and is an important task affecting global development, but due to difficulties such as a lot of noise and uncertainty, financial time series analysis prediction is a difficult research topic. In this paper, we propose a market prediction method (MPIL) by converting unstructured data and structured data into images. For market prediction, it analyzes SNS and news data, which is unstructured data for n days, and converts the market data, which is structured data, to an image with the GADF algorithm, and predicts an ultra-short market that predicts the price of n+1 days through image learning. MPIL has an average accuracy of 56%, which is higher than the 50% average accuracy of the model that predicts the market with LSTM by using sentiment analysis used for existing market forecasting.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 관련 연구

Ⅲ. 제안 방법

Ⅳ. 실험

Ⅴ. 결론

키워드

감정분석 시장예측 딥러닝 Sentiment analysis Time series analysis Market prediction Deep learning