非線型回歸模型에 있어서 攪亂項表記와 非自己相關에 대한 同時的 檢定에 관한 硏究

• 영문명: A Study on Testing Simultaneously for Disturbance Specification and Nonautocorrelation in Nonlinear Regression Model
• 발행기관: 건국대학교 경제경영연구소
• 저자명: Seok Koo Lee(李錫求)
• 간행물 정보: 『상경연구』제21권, 211~224쪽, 전체 14쪽
• 주제분류: 경제경영 > 경제학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 1996.08.15

영문 초록

This paper generalizes the Box-Cox procedure for a nonlinear regression model in which the disturbances follow a first-order autoregressive process. Also this study presents an approach to test simultaneously for disturbance specification and nonautocorrelation. An illustrative example is given in which the method is applied in the context of estimating a Cobb-Douglas production function with the sample data generated artificially.

목차

Ⅰ. 序論

Ⅱ. 理論的 模型의 設定

Ⅲ. 最尤推定과 尤度比檢定

Ⅳ. 하나의 例

Ⅴ. 結論

參考文獻

SUMMARY