학술논문
GARCH류 모형의 VaR 예측력 비교분석
이용수 24
- 영문명
- Comparative Analysis of VaR Prediction Ability by GARCH-type Models
- 발행기관
- 건국대학교 경제경영연구소
- 저자명
- 최인녕(In Nyoung Choi) 여성칠(Sung Chil Yeo)
- 간행물 정보
- 『상경연구』제30권 제1호, 77~102쪽, 전체 26쪽
- 주제분류
- 경제경영 > 경제학
- 파일형태
- 발행일자
- 2005.11.30
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국문 초록
영문 초록
In this paper, we investigate a comparative evaluation of the predictive performance of various VaR estimation models with an emphasis on GARCH-type models.
We review some basic theoretical results for GARCH-type models. We analyze the log-return data of KOSPI index by statistical test such as normality test and autocorrelation test. We find that the log-return distribution of KOSPI index has fat-tailedness and volatility clustering tendency since the variance of log-return data has a conditional heteroskedasticity.
목차
I. 서론
II. VaR의 측정
III. GARCH모형을 이용한 VaR의 추정
IV. 실증분석
V. 결론
참고문헌
Abstract
키워드
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