Martingale 에 대한 중심극한정리

• 영문명: A Central Limit Theorem for Martingales
• 발행기관: 강원대학교 기초과학연구소
• 저자명: 주상렬(Sang-Yeorl J00) 김정일(Jung-IL Kim) 김윤경(Yun-Kyong Kim)
• 간행물 정보: 『기초과학연구』제2집, 35~43쪽, 전체 9쪽
• 주제분류: 자연과학 > 자연과학일반
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 1985.12.01

국문 초록

1937년, P.Levy에 의하여 Lindeberg의 중심극한정리가 martingale인 경우로 확장된 이래 martingale극한론에 대하여 많은 연구가 진행되어왔다. 이 논문에서는 L²-martingale array {S??,F??,l≤j≥k??}에 대하여 {S??}이 표준정규분포에 분포수렴하기 위한 충분조건을 다루었다.

영문 초록

Since,P.Levy showed that Lindeberg's central limit theorem could be extended to martingales in 1937, the martingale limit theory have been studied by many Mathematicians. In this paper, for a square-integrable martingale array {S??,F??,l≤j≤k??} we give sufficient conditions for which {S??} converges in distribution to the standard normal random variable.

목차

요 약

Abstract

1. Preliminaries

2. Central limit theorems

3. Mixing and stability of limit theorems

References