인공 신경망을 이용한 국제곡물가격 예측 모형 개발

• 영문명: Development of Price Forecast Models for International Grains Using Artificial Neural Networks
• 발행기관: 한국농업경제학회
• 저자명: 윤성주(Sungju Yun) 이춘수(Choon-Soo Lee) 양승룡(Seung-Ryong Yang)
• 간행물 정보: 『농업경제연구』57권 2호, 83~101쪽, 전체 19쪽
• 주제분류: 경제경영 > 경제학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2016.06.30

영문 초록

This suggest the prices forecast model for international grains using artificial neural network. For this, we first select the most suitable network models for grain prices and compare the pre-dictive power with ARIMA (autoregressive and moving average model) and GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) models. The results show that the predictive power of artificial neural network is similar to or lower than the alternative models. When only past pri-ces are considered, the neural network model has the higher predictive power compared to the cases with other market variables. Implications for forecasting of international grain prices are suggested at the end of this study.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 인공 신경망을 이용한 국제곡물가격 예측 모형 구축 방법

Ⅲ. 시계열 모형을 이용한 국제곡물가격 예측 모형 구축 방법

Ⅳ. 인공 신경망과 시계열 모형의 예측력 비교 방법

Ⅴ. 인공 신경망과 시계열 모형의 예측력 분석 결과

Ⅵ. 요약 및 결론

키워드

Artificial neural network International grain price Root mean square prediction error Price forecast