학술논문
사전확률분포를 활용한 주택경매낙찰가의 동태적 예측 분석
이용수 14
- 영문명
- An Empirical Study on Dynamic Prediction of Housing Auction Prices Using Prior Probability Distribution
- 발행기관
- 한국부동산정책학회
- 저자명
- 김종하(Kim, Jong-Ha)
- 간행물 정보
- 『부동산정책연구』제19집 제2호, 1~20쪽, 전체 20쪽
- 주제분류
- 사회과학 > 정책학
- 파일형태
- 발행일자
- 2018.09.20
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국문 초록
영문 초록
In order to forecast time series by analyzing housing auction prices, this study analyzed and predicted dynamic relations among the variables of the BVAR model presented to remedy the shortcomings of the unconstrained VAR model. This study also compared forecast errors between the BVAR model and the VECM model to verify the predictability of the analysis model. The analysis findings and implications are as follows. First, among the variables included in the BVAR model, Mortgage Rate and Default Rate had highly negative influence on housing auction prices. Second, the BVAR model had a greater predictability than the VECM model, when comparing forecast errors between the BVAR model and the VECM model. This demonstrates the constrained prediction model can predict better than the unconstrained model in analysis of housing auction prices. Third, this study verified the applicability of Bayesian inference, which is mostly used in macroeconomics or in finance to redeem over-parameter estimation of the VAR model that is mainly used to forecast the housing market.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구 고찰
Ⅲ. 분석방법론
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
키워드
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참고문헌
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