중단된 자료를 갖는 이변량 파레토 모형에서 동일성 검정

• 영문명: Test for Symmetry in Bivariate Pareto Model with Censored Data
• 발행기관: 한국자료분석학회
• 저자명: 조장식(Jang Sik Cho) 조길호(Kil Ho Cho) 강상길(Sang Gil Kang)
• 간행물 정보: 『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.5 No.2, 223~231쪽, 전체 9쪽
• 주제분류: 자연과학 > 통계학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2003.06.30

국문 초록

본 논문에서는 두 개의 부품으로 이루어진 시스템에서, 두 부품의 수명들이 이변량 파레토 분포를 따른다고 가정한다. 실험환경의 제약으로 인해 임의 중단된 자료로 관찰되는 경우, 모수에 대한 최우추정량을 구한다. 그리고 대 표본에 입각해서 두 부품의 수명분포의 근사적 동일성 검정법 두 가지를 제안하고 몬테칼로 모의실험을 통하여 검정력을 비교하였다.

영문 초록

In this paper, we consider two components system which the lifetimes follow bivariate pareto model with time censored data. We assume that the censoring time is independent of the lifetimes of the two components. We develop large sample test for testing symmetry between two components. Also we present a simulation study which is the test based on asymptotic normal distribution in testing symmetry.

목차

1. 서론

2. 개요

3. 동일성에 대한 대표본 검정

4. 모의실험

참고문헌

키워드

이변량 파레토 모형 임의 중단자료 동일성 검정 최우추정량 Bivariate pareto model Censored data Maximum likelihood estimator Symmetry