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학술논문

共積分 聯立方程式模型

이용수 8

영문명
발행기관
서울대학교 경제연구소
저자명
朴埈用 韓尙範
간행물 정보
『경제논집』경제논집 35권 3호, 307~337쪽, 전체 30쪽
주제분류
경제경영 > 경제학
파일형태
PDF
발행일자
1996.09.30
6,400

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1:1 문의
논문 표지

국문 초록

본고는 공적분 연립방정식모형의 최우추정방법과 도구변수 추정방법에 대한 매우 포괄적인 연구를 담고 있다. 정준공적분회귀(CCR)라는 하나의 기본 분석틀 안에서, 공적분 모형을 효율적으로 추정하기 위한 기존의 모수적 접근방법과 비모수적 접근방법을 통합하였다. 특히 과도식별 제약이 부여된 구조형 공적분 연립방정식 체계를 추정하기 위한 최우추정방법을 본고에서 개발하였다. 즉, 연립방정식 시스템을 추정하기 위하여 모수적 방법과 비모수적 방법을 이용한 완전정보 최우추정량(FIML)과 제한정보 최우추정량(LIML)을 구하고 이들의 극한분포를 도출하였다. 또한 방정식 체계내의 외생변수들에 대한 약외생성의 가정하에서 공적분 모형을 효율적으로 추정할 수 있는 새로운 도구변수 추정방법을 제안하였다. 이 방법은 통상의 연립방정식모형에서와 같이 과도식별이 부여된 구조형 연립방정식모형에 대한 2단계 최소자승추정량(2SLS)과 3단계 최소자승추정량(3SLS)과 매우 유사한 모양을 가지고 있다. 끝으로 우리는 공적분 연립방정식 체계에 대한 단일방정식 추정방법과 시스템 추정방법과의 차이를 서로 비교한다.

영문 초록

목차

국문요약
1. 序論
2. 模型 및 假定
3. 識別(Identification)
4. 資料生成過程(data generating process)
5. 最尤推定方法(ML estimation)
6. 道具變數推定法(IV estimation)
7. 極限分布(asymptotic distribution)
8. 個別方程式推定과 全體方程式推定과의 比較
9. 結論
<附錄>
參考文獻

키워드

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APA

朴埈用,韓尙範. (1996).共積分 聯立方程式模型. 경제논집, 35 (3), 307-337

MLA

朴埈用,韓尙範. "共積分 聯立方程式模型." 경제논집, 35.3(1996): 307-337

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